Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос (Владимир Ширяев)
229 ₽
Описание
Отзывы (0)
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Оплата и Доставка
Оплата принимается с большинства платежных систем, после оплаты взноса материал будет находится в Личном кабинете в разделе заказы и дополнительно направлен на Емейл, указанный при оформлении заказа.
Отзывы
Отзывов пока нет.